解决方案Solutions

一、方案名称

业务仿真平台解决方案

二、方案概述

金证业务仿真平台解决方案能够模拟证券交易所、登记公司、银行、证金公司等外部机构与证券公司间的消息交互报文、通讯协议、业务处理逻辑、业务处理流程，模拟证券公司与外部机构的交互全过程，并将他们整合成为统一的平台。该平台能够作为统一的外部机构交互仿真测试平台，为证券公司内部需要与外部机构交互的系统提供仿真测试服务。

金证业务仿真平台解决方案还能够模拟证券交易所撮合交易的行为，可以将买入订单、卖出订单、撤回订单，与按照一定算法计算的实时市场行情进行拟合，根据真实市场空间得到模拟成交的委托单，他们可以是全部成交、也可以是部分成交或不成交。并通过预测交易行为获得其对市场造成的可能影响。此外，该系统能够在日终发送模拟交易的清算文件，省去了模拟交易端进行手工清算的动作。

三、方案特色

全业务仿真撮合

实现对证券公司外部机构（交易所、登记公司、银行等）的全业务仿真环境，实现对日间交易撮合到日终清算处理的全流程操作。

实时行情模拟撮合

接入实时行情，实时计算市场容量，委托数据需满足市场容量和价格控制等，更切合真实市场环境，有利于券商普通投资者和量化交易投资者的交易诉求。

灵活部署模式

支持券商自建及云接入模式，自建部署支持券商独立构建系统，满足仿真撮合和业务测试的目的；云接入部署支持不同券商接入，减少券商系统构建成本和运维难度。

仿真测试环境

此系统模拟交易所环境，券商在进行业务测试或系统改造升级时，可接入此系统实现对交易所环境的模拟测试，确保业务的上线。

撮合业务规则自定义

可配置化成交规则，满足多样化的仿真撮合需求。

四、业务场景

模拟炒股大赛

金证业务仿真系统与证券公司模拟炒股系统对接后，在撮合管理中选择行情模式的交易撮合策略，投资者就可以通过模拟炒股系统进行模拟交易和操作。

根据实时行情进行实盘撮合，投资者可以通过股票、基金、债券、融资融券、期权等模拟交易和操作，亲身体验证券投资的乐趣和风险，轻松学习证券知识，了解证券市场，树立正确的投资理念。同时，因为采用实时行情，所以更加切合真实市场环境。

同时，对于量化交易和程序化交易客户，支持量化交易或程序化交易终端接入，通过实盘模拟，实现对市场行情的预测。

业务仿真测试

近年来监管机构改造和政策频频，而上游机构的环境开放有限，业务仿真系统通过模拟交易所、登记公司等上游机构环境，从日间实时撮合到日终清算清算处理，因此，在进行创新业务或技术改造时，券商系统可接入此撮合系统进行业务测试，确保业务的快速上线。根据设置不同的撮合模式与机制满足不同类型的测试需求，以实现系统的性能测试、功能测试等。

五、核心功能

引擎管理

提供对引擎及接入参数的管理功能。每部署一个新的撮合引擎都需要配置引擎地址、引擎编号等基础参数。

基础参数配置

配置与引擎对接的应用地址，且可实现多通道接入模式，即一个撮合引擎可配一个或多个通道接入，多个撮合引擎可配一个或多个通道接入，形成多对多的配置模式。

定制仿真管理

支持模拟交易所业务：日间交易撮合业务、日终清算文件自动生成。

定制仿真管理支持模拟交易所确认回报、成交回报消息，支持参数字段的可视化配置。业务仿真系统在接收到交易委托之后，根据系统的匹配规则匹配到对应的配置项，取配置项中的确认、回报消息字段返回消息。

成交规则配置

支持对分别上海、深圳市场的成交规则进行参数配置，成交规则和交易所完全一致，可细化到具体的交易场景，如全部成交、分笔成交、部分成交、废单等。

上海成交规则

对应上海数据库报盘的申报确认接口和成交回报接口中的字段，支持模拟竞价撮合平台、综合业务平台、衍生品交易平台以及固定收益平台等交易业务。

深圳成交规则

按STEP交易数据的规则构造返回字段，支持模拟现货竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易平台、国际互联平台以及衍生品竞价平台等交易业务。

实盘仿真管理

实盘仿真可以实时拉取高速行情网关的行情推送，根据当前市场行情变化，模拟当前时刻下单的成交结果。

中登仿真管理

金证业务仿真系统的中登业务仿真，支持DCOM业务仿真和PROP业务仿真。支持参照中登公司各类接口规则自定义报文字段，与交易仿真一样，系统支持自定义中登业务规则，以满足不同业务场景的实际需求。

银行仿真管理

支持各类银行的证券端发起的业务及银行端发起的业务。

通道规则集管理

提供对通道策略的管理，即支持通道匹配规则集，满足一个通道内的不同交易场景。

业务权限管理

业务权限分为三大类：清算仿真配置权限、成交仿真配置权限、规则集配置权限，由超级管理员创建和管理。

六、产品单位、产品经理及联系方式

金证证券软件总部

郭俊星  Tel：17665212615  E-mail：guojunxing@szkingdom.com