解决方案Solutions

一、方案名称

期权投资解决方案

二、方案概述

金证期权投资解决方案支持沪深两市股票期权交易，中金所股指期权交易、支持商品期权交易（大商所、郑商所和上期所）。方案涵盖账户、资金、交易、风控、清算、报表等方面，是从事期权投资业务所必备的交易后台。除了基础业务支持外，金证根据期权的交易特点，运用前沿的技术，对系统的速度、性能、策略支持等方面做了重点优化，支持期权快速订单、多节点订单、量化API接入、期权交易服务等符合市场实际需要和未来发展的功能。

三、方案特色

金证期权投资平台的设计在秉承高效性、可靠性、扩展性、安全性、规范性和兼容性等一贯原则上，结合期权业务的独特需求，在技术选择上有诸多亮点：

基于SOA设计分布式系统架构

采用多层结构的分布式、松耦合计算模式，建立起高度开放、可持续发展的基础平台，系统所统一开放的数据接口能够满足异构系统的平稳接入。系统能和期货公司其他系统采用接口文件和接口功能调用方式交互。

基于微架构平台实现高频业务

微架构是是金证核心的开发平台之一，是指在开发过程中以具有特定功能组件为基本单位，通过接口将其连接组合形成能提供特定服务的信息传输处理链，进而集合多服务链形成系统，且组件可按需求拆除更换或增加的系统架构技术。期权业务平台的订单业务（包括期权订单和现货订单）和实时风控业务，基于微架构平台，采用组件化和内存数据库等新技术研发，能满足期权套利交易对订单处理性能的高要求，以及实时风控对数据监控和风险处理的高时效性要求。同时支持云平台部署，满足业务的快速上线和扩展需求。

基于KBSS平台实现后台管理业务

KBSS是金证成熟的业务系统研发框架，基于金证中间件平台（包括通讯中间件KCXP和业务中间件KCBP）构建，适用于强事务的业务处理系统的开发。期权业务平台的后台管理业务（包括期权业务管理和现货业务管理），沿用KBSS成熟的业务原型，实现清算交收、行权管理、资金管理、风险控制等其他后台业务，保证系统的有效性和稳定性。

基于KJDP平台实现终端业务呈现

KJDP是基于JAVA的企业级的开发框架，是金证主要的终端开发平台。包括开发工具、中间件堆栈各层服务器组件、运行以及管理工具等方面内容，引入门户引擎、流程引擎等，可以实现系统前端展现层门户的自定义设计以及业务的流程化管理，适用于中低频业务和系统前端应用的开发。期权业务平台的账户业务以及期权管理web终端，采用KJDP平台开发，具有界面美观、交互友好、支持自主研发、易管理易运维等优点。

支持快速内存订单

期权投资快速订单系统采用内存数据库技术，实现订单处理数据的快速存储，同时支持内嵌式报盘，减少系统通信延时，比起传统的磁盘订单，快速订单的处理速度有质的飞跃，委托处理速度达到15,000笔/秒以上，后台延时达到微妙级别，能满足专业投资者高频交易的需求。

支持磁盘订单多BPU并行

期权磁盘订单支持多BPU（业务处理单元）部署，多BPU同时开启，争抢式地处理订单数据，提高订单处理速度，同时消除单点故障疑虑，实现高可用。

支持订单多节点并行

期权投资交易系统在系统架构设计中采用多节点并行的架构，支持交易节点横向扩展，可同时部署多个磁盘节点和内存节点，满足大交易量并发以及VIP客户程序化交易的需求。同时，根据期货公司的主次席交易系统的需求，系统支持对接第三方的订单系统作为次席系统。

支持期权复杂订单

复杂订单系统提供条件单、止盈止损单、组合OSO、OCO单等高级订单服务以及跨市场快速订单通道，通过后台服务直接加载交易策略，提升策略触发及策略运算的速度。

具备标准化和兼容性接入

沿用以往成熟的接口体系标准，遵循开放标准，采用统一规范的数据接口标准，其中，在第三方程序化交易平台对接方面，系统提供量化API接口，此接口参考成熟金融期货市场接口规范，具有友好、通用的特点。

四、核心功能

订单管理

期权投资订单子系统定位于为投资者提供快速交易通道服务，代理投资者向交易所报送交易指令。

订单系统子功能主要包括交易管理、行权管理、衍生品合约管理、保证金资金管理、备兑证券管理、实时风控、行情管理、运维管理、实时查询和参数管理等。

业务管理

业务管理子系统定位于为经纪商提供除交易以外的其他业务环节服务。

业务管理子系统功能主要包括标的证券管理、清算文件管理、合约清算、资金清算、到期清算、违约管理、出入金管理和报表管理等。

风控管理

作为独立于订单系统的风控系统，负责实时性要求相对没那么高的风险监控。

股票期权风控系统包含参数管理、风险监控、风险处置、风险稽核、公司风控、银行账务、查询统计、工作任务、风控运维以及数据库管理功能。

统一账户管理改造

统一账户管理系统根据股票期权业务要求进行改造。新增投资者的衍生品合约帐户开户、销户、资料变更功能。

交易系统改造

交易系统根据股票期权业务要求进行改造。新增与股票期权经纪商订单系统、做市商订单系统接口，完成股票期权备兑开仓、平仓时的标的证券冻结、解冻以及合法性校验。

五、产品单位、产品经理及联系方式

金证证券软件总部

张银  Tel：18774944436  E-mail：zhangyin@szkingdom.com