解决方案Solutions

一、方案名称

交易实时风控解决方案

二、方案概述

金证交易实时风控解决方案立足经纪业务，着力于交易风险监控，结合经纪业务特点、交易所监管指引以及券商内部个性化风控管理机制全方位定制交易风控系统。为经纪交易、信用交易和期权交易业务提供基于场景的智能识别。实现风险指标场景的个性化定义、风险实时监控预警以及各类风险行为流程化处置，做到证券全业务闭环风险监控。

三、方案特色

全业务风控

支持普通业务、信用业务、期权业务等所有经纪业务的风控功能。

多节点集中风控

系统支持普通交易、信用交易、期权交易的集中监控，可接管集中交易系统、融资融券系统、股票期权系统、机构柜台、金证极速柜台、友商（恒生、华锐、顶点等）极速柜台等交易系统的风控功能。

实时风控

风控系统与金证体系交易系统深度融合，采用消息转发和端口映射等技术，最大程度缩短数据采集耗时；同时采用流式数据平台、极速运算内核，保证高效的内部数据处理，实现真正意义上的实时风控。

场景化风控

系统基于风控因子、风控指标、风控场景三层场景化体系构建，无需开发，即可进行个性化风控指标设置和个性化风控场景设置，满足券商差异化风险监控和风险处置需求。

流程化风控

支持按照不同的业务类别、客户类别、风险类别进行自定义风险处置流程设置，实现按照业务分级管理、按照客户分级管理、按照风险等级进行风险管理；

支持对流程节点设置多个岗位角色配置，满足券商多岗位节点协同管理的需求。

四、业务场景

异常交易风控

方案特色：支持两融柜台、机构柜台、同构和异构两融快订集中风控

客户案例：银河证券、甬兴、申万宏源、中金财富、中泰、太平洋

融资融券盯市多节点集中风控

方案特色：支持两融柜台、机构柜台、同构和异构两融快订集中风控

客户案例：银河、申万宏源、中金财富上线

期权盯市多节点集中风控

方案特色：支持期权柜台、机构柜台、同构和异构期权快订集中风控

客户案例：海通期货、中泰上线

融资融券策略平仓

平安首家上线

五、核心功能

因子&指标库

提供高速数据引擎，高效采集数据流中的关键信息，封装为风控因子。用户可根据自身监控需要自定义选取指标计算因子，自主设置指标计算方法，实现风控指标的定制化。

场景设置模块

支持多元化的风险限额、监控阈值管理，对单一指标，可设置提醒线、警告线等多级监控阈值，对多指标设置复杂的组合监控规则；支持根据不同的适用群体设置差异化的监控阈值，有效利用客户池，实现精细化风控效果；还具有完善的风险处置流程设置功能，流程化、规范化管理风险处置事宜。

风险监控模块

实现对动态监控和静态监控指标的实时监控和管理。提供多种统计图表样式，全面展示风险状况；醒目风险标识使用户可快速精准定位风险；提供一键处置，便捷处置风险。

系统管理模块

处置流程跟踪可实现风险精细化、流程化的处置；提供查询报表与统计报表，查询报表用于查询限定条件的风险信息，统计报表用于展示整体风险统计信息。

六、产品单位、产品经理及联系方式

金证证券软件总部

周雪红  Tel：15815515785  E-mail：zhouxuehong@szkingdom.com